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100%人工知能のヘッジファンド誕生 「株取引に人間の感情は邪魔」


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1:
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-02-07/OKZDL76TTDSS01
記事によると
・ババク・ホジャット氏「株取引で人間は感情的であり過ぎる」と全て人工知能に任せるヘッジファンドを始める
・過去10年近く膨大なデータを調査し、株取引で学び適応しリターンを挙げられるAIシステムの秘密トレーニングに主に費やした同社のチームは、AI活用によって優位に立てると見込んでいる
・ホジャット氏「とんでもない事態が生じた場合、停止ボタンはある」
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2:
人工知能が金融市場を支配することにより
合理的期待仮説と市場が完全に合致する時代が来るんだろうか?
3:
>>2
AIが逆張りしないと誰が決めた?
4:
ロングタームなんちゃらで失敗してるのに、馬鹿か
6:
全自動資本主義
44:
小松左京のSFを思い出すな
諸事の判断を司るコンピュータに恋人との交際を猛反対されたけど
「人間には感情がある」と反発し結婚強行して、結局予測通り数年で別れる話
株式市場なら確かにありじゃね
>>6
よこせ金もっと、のアレか
取り上げるネタがことこごく時代の先を行ってるよなあのアニメ
7:
どこもが同レベルの人工知能を導入したらどうなるんや
67:
>>7
経験値がモノをいうのさ
後は処理度
123:
>>7
処理系同じでもランダム値使ったりしてるから同じ結果にはならないよ
129:
>>7
取引所との「距離」が近いところが勝つ
150:
>>7
取引会社だけが手数料を得るだけになる
客は全員負け
8:
人工知能グループでのインサイダー操作が始まる日も近いな
9:
なら現物に代わるだけだろ
10:
人工知能だから勝てるってわけじゃないだろ
結局はランダムウォークなんだから
11:
投資の本を読んでいると「感情の罠にはまって、損をする、利益をあげられない」
とか出てくる。やっぱり感情は邪魔なのかしら?
14:
>>11
ヘッジファンド的な瞬発力が要求される取引では邪魔だと思うよー
12:
確かにな
人間だとどうしても「今後の展開には一切関係無い」変な感情持っちゃうもんな
「ここまで待ったんだからまだ待つべき」とか
「まだ含み損だから意地でもまだ売らない」とか
「現在の株価」と「今後の動き」てなシンプルな売買できないんだよなあ
13:
これは今後の推移が楽しみな話
16:
すべての取引が同じAIで行われた場合どうなるの?
19:
>>16
性能が優れてる方が勝つだろ。
ソフト、ハードと総合的な勝負になるだろうな。
24:
>>16
極端な言いかたですが、同じAIだと株価の上下が少なくなり損はしないが儲かることもない。
配当金を得るだけになる。とか書いてある記事を読んだ覚えはあるがホントかしら?
66:
>>24
キャピタル・ゲインが消滅する?
そうなると投資へのインセンティブが減衰し、
経済成長が衰える?
17:
すぐに破綻しそうw
18:
人間が人間を罠にかけるゲームだから、動物の特性を利用して罠にかけるように、
人間の徳性とされるあらゆる美徳が尽く裏目に出るから社会に高い適応性を見せる
人ほど投機に向かない
究極のシストレktkr
22:
人がやらないならファンド必要ないだろう
利益だけも求める株取引は必要ない
23:
そのうち、経済学のモデルとか無意味になるんだね
25:
そのうち人工知能は人間には理解できない高度な符丁を使った談合を始める
26:
富裕層は、一番投資成績のいい人工知能に賭けるだろうな
29:
>>26
今度の投資市場はAIのダービーか
40:
>>29
お客さん、自分でAIを選ぶなんて時代遅れですよ。
我が社のAI選択AIにお任せください。
27:
機械的な売買は 地合比較で大損することはないけどたいして儲からん
個人は感情売買じゃないと大儲けは不可能 そのかわり大損もある
28:
シストレ組んでも最初は勝てるがすぐに通用しなくなってくるんだよな。
30:
皆が感情無しで株取引したら、基本的に配当金で儲けるスタイルになるんじゃね
175:
>>30
本来のあるべきすがたじゃね
32:
短期的な取引は、為替も株もどこも儲からなくなって、本来の投資の姿にもどるんじゃないか?
33:
システム取引のさらに上って意味合いだろうな。
粛々と儲けをはじき出すには最適かもね。
34:
AIを嵌め込むダマしロジック満載のAIが出てAI同士の騙し合いになるんだろうな
そんで結局は優良銘柄を何十年も超長期で寝かせてる爺さんが勝ち残るんだろう
35:
いちおうAIではないが自動取引ロボットシステムはあることにはある
36:
株もレバレッジ25倍位で出来たらどんなにいいだろう
あと、人工知能とMT4の自動売買とは違うのかな?
37:
中国のAIは為替操作と連動させて儲けるんだろうなあ
38:
AI vs AIでバカなAI使いが大損する世の中になるのか
のんびり寝かせられる余裕がないと無理だな
39:
>>38
色んなAIに分散すれば良いだろ
41:
金融関係の高収入者の失業危機
43:
>>41
営業職にまわされて「お客様、ウチのAI取引きは優秀ですよ、出資してみませんか」
とやるようになるんじゃない?
46:
停止ボタンを押す仕事がしたい
49:
>>46
確かに。取引を静かに見守っている2人の給料が気になるw
48:
危なっかしいね。
こんなのが横行したら、フラッシュクラッシュ続発だろう。
人工知能を過信している。
というか使い方を分かっていない。
相場は人の営みであって、未だに我々自身それを理解していない。
単純に過去の値動きから機械学習しただけでは読み誤るぞ。
運用してる奴らは自分さえ逃げ切れれば世界がどうなろうとお構いなしなんだろうが。
60:
>>48
ていうか、既に外資のボットが
超スピードで全自動取り引きやってるからな
AIはそれプラス、バランスの良い推論を可能にする
もはや人間の出る幕じゃないわ
相変わらずテクノロジー恐怖症の日本は
八木アンテナ疑った日本軍みたいに
人間魚雷とかやるんだろうけどねw
安倍がGPIF全部溶かして
国民の未来が消えてなくなるのも時間の問題w
50:
投資信託で、滋賀県の滋賀銀行でひどいめにあった。
平気で詐欺まがいの勧誘をされたよ。
皆も気をつけること。
59:
>>50
投資信託なんてほぼ詐欺だぞ
信じる方がどうかしてる
小金餅は、あいつらの良い鴨
52:
全員AIで取引すりゃいいじゃん
53:
過去パターンで動くAIより過去パターンすら無視するアルゴリズムの方が強いとかいうバカみたいな結論もあり得る
54:
そうだね、感情が絡むとほぼ失敗する
55:
AIはバイアンドホールドが最適解として、
配当受け取るだけで何年も売買しない。
結果、人間側が満足しないのでAIは廃れるんだよ。
で、堪え性がない人間側は負けるんだな。
111:
>>55
自分は年間50万円くらい配当金が入る銘柄ホールドしてたけど、つい売り買い始めて、今のところ月30万?60万の売買益を得てる。そうすると年間50万じゃとても満足できなくなる。
そのうち、月50万前後じゃ満足できなくなるんじゃないかと怖い。誰が何と言おうと絶対に信用取引には手を出さないつもりだけどねw
56:
実際AIの方が上手いだろうね
もちろん人間の感情をデータとして読み取れる事が重要だが
機械は狼狽売りとかしないし
57:
人工知能に任せたらオーソドックスなトレンドフォローな順張りトレードになりそうな悪寒
勝てる所でしか入らないってを徹底しそうw
58:
SF感がすごい
61:
AIじゃIRを読み取れず精査出来なさそうだから全ての株を自動売却してしまって買い戻しできなくなるパターンじゃないの?
62:
感情に左右されないで、10%上がっても下がっても売るを繰り返せば儲けられる。
63:
AIに勝ったら、株価操作です。てなる。
今でも、機械取引の裏をかいて勝ったら、
株価操作で、注意勧告の次が告発。個人は、辛い。
64:
インチキ投資顧問やセミナー屋が廃業 良いことだ
65:
練習取引モードで試運転して、相応の戦果が上がるようになったから公表したと思うので、大コケするってことはないだろうが・・・
68:
AIが儲けてどうすんさ?何か買うの?
69:
>>68
富裕層。富裕層が投機ゲームをするのにAIを使う。
70:
人工知能がタンス預金を選択したらどうするの
73:
まだ実装されてなかったのか?
75:
すでにみずほ銀行のボックス相場でブクブク太ってる奴なんていくらでもいるしな。
カッチカチになって動かんし。
76:
AI「株なんぞに手を出さず地道に働けや、糞ボケが!」
78:
AIを狙ったウィルスが横行する世の中になるだろうな。
経済犯が高度化してるからな。
77:
急変時とかに対応できるのか
誤注文で急落とかの時に、アメリカであって
あの取引ノーカンね とかされたらAIじゃ
どうだろな
79:
人間がAIに学習させたり、AIの動作をON/OFFしたりできる限りダメでしょ
欲が出てもっと稼がせようと改修したりする。
出来たソフトを売るのが一番儲かるw
競馬の予想ソフトと同じww
80:
AIトレードで儲けるんだったらそれ使ってる投資会社買えば言い訳で
別にAIが未来を予知できる絶対確実な方法を実現できたわけじゃねえだろ
81:
株は感情があるから、儲かるんだろアホか
83:
ぶっちゃけほぼ固定相場になる。レンジの変更は為替が決めてる。
84:
ポーカーと比べちゃいかんのかもしれんが、
一見して勘が必要そうな領域も、AIが強いことが証明されてる。
で、ポーカーよりも、金融市場の方が、感情よりも莫大なデータに依存するからAIに強みがあると思う。
特に、量子コンピュータの性質と合致する。
85:
機械的にしか注文出せないAI相手だと余計裁量が有利になるんじゃないの?
86:
市場は複雑系だから、AIにも予測不能なショックが突如起きる?
93:
>>86
予測可能な場合は予測もするだろうが、
予測不能なショックこそデリバティブAIの強みじゃない?
いち早く観測して対応すれば勝つ。
87:
汎用AIだと、インターネットを使って情報操作・風評操作をやるようになるよ。
88:
AIをブラッシュアップしていったら人間と変わらないようになるんだろ
結局メンタル部分を取り除くことはできない
95:
>>88
人間を直接の対話相手にしないのであれば別に感情をエミュレートする必要ないと思うぞ
89:
企業理念の社会に奉仕という一文の類もなくなるんだろうな。
ある意味企業の実態が必要なくなるのかね。
90:
AIが活発にトレーディングして莫大な収益を上げても,
その資金を使うのは人だよ。
資産は運用を続けないと死んでしまう。
AIの仕事はトレーディング
資産運用のAIがまた別に構築される。
でも,戦略を練るのは,人の仕事。
巨額の資金で大手企業を買収したいのか?慈善事業資金にしたいのか?
だろ?
相場は,もともとテクニカルな変動幅をもっているから,AI多数になっても
変動幅が極端になることはない。
1ドル115円が数時間後には,95円になるようなことが毎日起こるようになる
わけじゃないよ
91:
相場師で食ってる人たちは全員死亡かな?純然たる投資家がアホールドするだけの世界になるわ。
92:
ウィルス仕込まれてアボンする未来。
94:
AIが投資失敗したとき責任は誰が取るの?
103:
>>94
AIがプログラムを書き換えられることで責任を取らされる
96:
まともに投資する奴だけが損する世界か
99:
株はFXとは違うからねー
チャーチストは株でボロを出す
100:
どんな凄いAIでもインサイダーやヘッジファンドの動きは予測不可能
155:
>>100 どんな凄いAIでもインサイダーやヘッジファンドの動きは予測不可
いやその強大なインサイダーやヘッジファンドがこういうことをやってくるって話だろ。
101:
感情は結果だからなあ
なのに脳はそれを動機としてしまう
104:
>「とんでもない事態が生じた場合、停止ボタンはある」とホジャット氏は語った。
人間の判断は邪魔なのに、最も大事なリスク管理は人間任せw
112:
>>104
amazonダッシュみたいな停止ボタンをAI利用する投資家全員が持っていて、
一定数以上の釦押下で停止を決める方式だと面白そうw
105:
チャートだけ見てもAIというかアルゴの動きは分からんわ。板を観察しないとな。
106:
絶対失敗すると思うこれ
138:
>>106
オレもそう思う。
107:
再投資一辺通りの人もいるし、市場を流通する株式枚数には限りがあるからね。
ボックス相場師が増えれば増えるほど株価はフリーズするわけでフリーズしたところに再投資一辺通りが流れこみ続けるなら
ボックス相場師というかAIはやがて買い圧力に屈服する事になるだろうね。
108:
AI 以下の実績だと存在価値なくなるね
110:
AIは瞬発力と判断力はあるものの、流れを読むのが難しいんだよ
例えばアメリカの雇用統計
予想が悪かったとしよう
瞬間的に下がる
ところが、下がってる途中で「織り込み済み」ってバイアスが掛かる
するとドテン反転←大体これでやられる
グングン上昇してプラテンになったと思うと、今度はリバの利益売りで頭が押さえ込まれる
すると今度は下げに転換
このように重要な指標の時は"雰囲気"で値動きが変わる
アルゴリズムなど一切関係なし
俺は秒単位で切替のタイミングをマスターして
30秒で400万溶かした
113:
数十年前からコンピューター自立取引あったけど
114:
株取引の性質上
可観測な変数が限定されてて
観測不能変数が圧倒的に多いので
活発にAI開発がされてもたぶん収束してこない気がするね
それでもデータ量がどんどん蓄積されるから
いずれ何らかの法則性が見つかるだろう
んでその範囲でなら類似性が出現してくるか?
alphaGOが仮想対戦くりかえしたように
人口市場で仮想投資繰り返してAIつくるだろうけど株取引の場合
人口市場そのものを完全にモデル化できないので
115:
まぁそのうちAI同士の対決になるんだろうな
そうなったら今までのデータは当てにならんな
116:
人がするのはお金を出すことだけで、銘柄選びや、取引数、売買の時期まで
AIが決めるのかしら?
117:
AI「優位性が見つからないから運用やめますわ。銀行に預けといて。」
137:
>>117
冗談無しでそれは有り得る解だね。
118:
レス見てると見当はずれの認識ばかりだな。
それこそが相場の本質だが。
119:
試しに、上場して間もない新興株を弄らせて見ようず。( ・∀・)
120:
金融工学は数学の応用が進んでいる分野だから人工知能が得意とするんじゃないの?
136:
>>120
進んで無いよ。袋小路に入っただけ。
リーマンショックもう忘れたの?
ありゃ早い話が金融工学を外から割り込みかけてストップさせたわけだよ。
121:
日本のAIプロジェクトのトップが、技術的特異点に対して悲観的な見解を表明しているね。
人工知能は人間がやっている仕事の、とくに「中間層の仕事」を奪うが、
エリートや底辺の仕事は奪わないそうだ。
中間層危うし。
127:
取得する情報の範囲が、会社のIRまでなら良いが、それ以上(保有する非上場銘柄や各種取引先の内容も逐一把握)とかになると勝てないな
130:
AI
「毎月一定額をインデックス銘柄に数十年間継続投資します」
「これがワレワレの究極の回答です」
131:
問題は、AIがいまのところ、かなりバカということ。
133:
そういや昔LTCMっていう有名なファンドがあってなぁ、ノーベル経済学賞とった学者とかが
編み出した数式を使って儲けるって感じのやつな
結局、アジア通貨危機の時に破綻したわけだが、こういうのは結局裁定取引にすぎないわけで一旦大きな
経済事象がおきるととたんに連鎖的に破綻しちゃうだけなんだけどな・・・・・・・
引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1486439040
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コメント一覧
1.
1:
3. :2017年02月09日 11:27 ID:me8a1Cue0
4. とんでもない事態の時、そのボタンが実は故障していたら、どうするんだ?
5.
2:
7. :2017年02月09日 11:30 ID:jNTh.5GQ0
8. 皆が一様に最適解を出すのであれば逆張りは一番効果的。結局愚衆がこのシステムを導入してもわかりやすい愚衆であることに変わりはない。このAIの意見を参考に流れがどうなるかを人の頭で判断する奴だけが勝てる社会になる。
9.
3:
11. :2017年02月09日 11:53 ID:mav3pThZ0
12. AIは何も食べないし電車や飛行機にも乗らないから株主優待券が使えないぞ
13.
4:
15. :2017年02月09日 12:14 ID:MPie.mYR0
16. わい、自称天才エンジニア。
人工知能のライブラリをフル活用したFX自動売買システムを構築。
5種の通過で仮想売買を重ねた結果、勝率5割に収束することを確認。
実取引を諦念する。
17.


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